幻方量化放弃中性策略 量化专享5号3期9月下旬逆势跌

中国经济网北京10月29日讯 （记者 康博） 10月19日，证券时报发布《计划对冲产品投资仓位清零！量化巨头幻方量化深夜发声》一文。文中指出，国内知名量化私募——幻方量化向投资者公告称，计划逐步将对冲产品投资仓位降低至零，意味着这家量化巨头将正式放弃中性策略。

据私募排排网数据显示，从截止到今年10月18日的最新净值表现看，宁波幻方量化旗下共有4只基金年内收益率处于下跌状态。具体为幻方量化专享5号3期下跌5.96%、九章幻方均衡配置1号下跌3.06%、幻方中证1000量化多策略5号与幻方中证1000量化多策略2号则分别下跌2.90%和0.42%。

从动态回撤来看，股票策略基金—幻方量化专享5号3期在9月20日当天的回撤值为-7.07%，到9月30日为-8.73%，回撤值扩大了-1.66%。

多资产策略基金—九章幻方均衡配置1号则在9月20日当天的回撤值为-8.36%，到9月30日为-4.1%，回撤值缩小了4.26%。

但与此对应的是，沪指在9月20日以2734.23开盘，9月30日报收于3336.5，涨幅高达22%，上述两只基金均大幅跑输指数。

幻方量化专享5号3期动态回撤对比图

九章幻方均衡配置1号动态回撤对比图

来源：私募排排网